Технічний індикатор «Індекс розширення діапазону» був розроблений Томасом Де Марко і описаний в його книзі «Технічний аналіз - нова наука» (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994). Цей індикатор відноситься до осциляторів технічного аналізу і з успіхом може застосовуватися як на валютному ринку, так і на суміжних - фондовому і товарно-сировинному.
Формула розрахунку
Для кожного дня розраховується дві суми. Перша - це умовна сума «сильних» змін цін:
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
де "k" це період розрахунку (зазвичай рівний 8). Перша умова:
якщо ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, в іншому випадку, n (j) = 1
m(j) - це друга умова:
якщо ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, в іншому випадку, m(j) = 1
а s(j) - це параметр змін ціни:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
Друга сума розраховується за наступною формулою:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Для кожного торгівельного дня значення індикатора розраховується наступним чином:
REI = S1/S2*100
Застосування в торгівлі
Індекс розширення діапазону може застосовуватися як на довготермінових, так і на короткострокових часових відрізках в якості додаткового осцилятора, що вказує на можливості екстремальних цінових змін.
Цей індикатор коливається в діапазоні від +100 до -100 відсотків. Зона вище +60 є зоною перекупленності, досягнення індикатором цієї області говорить про переважання екстремального значення купівлі і свідчить про близький розворот ціни вниз. Падіння показника індикатора нижче рівня -60 говорить про те, що ціна досить сильно впала на вибраному відрізку часу і незабаром може відновити зростання.
Цікавою особливістю цього індикатора є те, що в процесі бокового цінового руху (флету) на ринку, індикатор зберігає свої значення в «нейтральній» зоні (діапазон від -60 до +60). Ця властивість, закладена в індикатор його розробником Томасом Де Марко, відмінно працює на сучасних фінансових ринках: якщо спостерігається бокова тенденція, то в процесі її розвитку індикатор не буде формувати екстремуми в зонах перекупленності або перепроданності і тим самим не буде давати помилкові сигнали про розвороти там, де вони не можуть бути сформовані ринком.
У разі використання індикатора на таймфреймах нижче H4 рекомендується збільшувати стандартний параметр розрахунку індикатора з «8» до «12» для зменшення кількості помилкових сигналів і шуму.
Торгівля на основі сигналів індикатора (формування екстремумів в зонах перекупленності або перепроданності) обов'язково повинна супроводжуватися фільтром, при якому відбувалася б вибірка сигналів, що формуються. Одним з найактуальніших і простих методів фільтрування є використання Simple MA з періодом 50. У цьому зв'язку необхідно використовувати наступну модель торгівлі:
– коротка позиція відкривається в разі формування екстремуму індикатором REI над рівнем +60 і знаходженням ціни нижче SMA(50);
– довга позиція відкривається в разі формування екстремуму індикатором REI під рівнем -60 і знаходженням ціни вище SMA (50).
При використанні такого фільтра загальна кількість угод знижується майже на третину, але виключається торгівля проти середньострокової тенденції, що розвивається. Це позитивно впливає на результат операцій.
Параметри індикатора InstaForex REI
REI_period = 8
